Мошеннические схемы портят вам торговлю в стакане
Пришла мне в голову мысль - постоянно пишу о торговле в стакане, но ни разу не рассказывал, что часто в нём происходит какая-то муть.
Смотрите: по моим рассказам может показаться, что торговля в стакане это 100% реальность и там не может быть разводок. Это не так. Со временем вы начнёте замечать, что в стакане вроде тишина, а потом откуда-то появляются большие объемы, пробивают важные уровни, а потом бесследно исчезают.
Это что за аномалия? Рассказываю.
И он (как правило с помощью ботов) выставляет в стакане лимитные заявки, чтобы все подумали, что спрос сейчас зашкаливает. Другие трейдеры видят это и пытаются оседлать тренд.
Вот только лимитные заявки — ещё не исполненные. И они так же легко снимаются, как выставляются.
По факту сделать с этим вряд ли что-то получится. Людей, злоупотребляющих лимитными заявками, выслеживают брокерские компании и биржи, но от нас тут мало что зависит.
Когда вы видите, что объемы в стакане неадекватны ситуации, то стоит поглядеть на стакан поглубже. И мысленно проверить — а не слишком ли симметричные заявки лежат, не похоже ли это на действия бота.
Если на неделе появится такая ситуация — постараюсь её заскринить!
И когда нужный поток пошёл, спуфер тем же ботом снимает все свои заявки, а движение резко разворачивается обратно.
Сидит так называемый спуфер
Защититься от этого можно только опытом: для наметанного глаза событие достаточно заметное
И как же быть? Что делать?
Возьмем некую акцию «А». Спуфер хочет купить ее по 100 рублей, но цена сейчас 102 и ему надо прогнуть рынок.
Он выставляет заявку на продажу 1000 акций по 118, затем еще 500 акций по 117, еще по 116 итд. То есть стакан окрашивается в плотный красный. А в конце этой линии — его собственная настоящая заявка, по 100 рублей на покупку.
Толпа начинает думать, что продавцов на рынке полно, что-то видимо случилось, и тоже выставляют заявки на продажу.
Толпа уже гнет цену вниз, а заявки спуфера под шумок исчезают.
Рынок доходит до 100 рублей и так как реальной глубины стакана не было, а заявки спуфера составили процентов 70-80 от общего количества, цена разворачивается вверх и спуфер тут же продает акции дороже 100 рублей, то есть выше его цены закупа.
Естественно, это все происходит за секунды. Вы, тем временем, сварив себе вкусный и ароматный кофе, возвращаетесь за рабочий стол, а минуса на вашем счете отбивают все желание добавить в кружку сливок.